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美联储负责监管事务的副主席米歇尔·鲍曼表示，理事会将在未来数周审议大型银行压力测试框架的最终修订 。改革拟公开模型方程 、变量 、系数及压力情景设计方法，并以银行最近两次年度测试结果的平均值确定压力资本缓冲要求 ，降低资本要求随测试结果大幅波动的风险。
模型与压力情景将接受公众评议
美联储每年利用假设的严重经济衰退情景 ，估算大型银行可能出现的贷款、证券及交易损失，并预测其收入和资本充足率变化 。测试结果随后进入压力资本缓冲的计算 ，直接影响银行需要维持的监管资本规模 。
按照待审议的改革方案 ，美联储将公布各项测试模型的方程式 、变量 、系数、基础假设和局限性，同时解释模型选择依据、曾考虑的替代方案以及下一年度拟作出的主要调整。银行 、投资者和研究人员将获得更完整的信息 ，以评估风险如何通过监管模型转化为资本要求 。
压力情景的制定也将提高透明度 。现行公开指引主要集中于失业率和住房价格 ，新框架计划增加美国及国际经济变量的路径设计方法，并披露宏观模型框架和全球市场冲击的构建原则。年度模型及压力情景将在正式使用前接受公众意见 。
公开模型可能增加银行根据测试方法调整资产组合的空间 。美联储正在考虑提前锁定测试所使用的资产负债表日期 ，避免银行在情景公布后临时改变风险敞口；对于适用全球市场冲击的机构 ，监管方还在研究设置两个冲击情景，并采用损失更大的结果计算资本要求。
两年平均值平滑资本要求
另一项改革将改变压力资本缓冲的计算方式 。现行制度主要依据银行当年压力测试中普通股一级资本比率的最大降幅 ，新框架拟采用最近两次年度测试结果的平均值 。
采用两年平均值后 ，单次测试中的情景差异 、模型调整或短期资产结构变化对资本要求的影响将分两年体现。鲍曼表示，透明度改革与结果平滑机制合计可将压力资本缓冲的波动降低约一半，同时不会实质性改变银行业整体所需资本水平。
新规则仍保留风险敏感性 。银行风险上升仍会推高压力资本缓冲 ，只是年度调整幅度趋于平缓 。对银行而言 ，资本规划、分红和股票回购安排将更具可预测性；代价是最近一年风险状况在计算中的权重下降，监管结果对资产负债表快速变化的反映可能出现一定滞后。
缓冲要求的生效日期也拟由当年10月1日推迟至次年1月1日 ，为银行调整资本计划 、留存利润或控制资本分配增加三个月时间 。
最终规则仍待理事会审议
鲍曼此次讲话披露的是预期时间表 ，改革尚未完成理事会最终表决 。她还表示，美联储将继续评估公众意见 ，包括资产负债表锁定日期及全球市场冲击情景的设置方法。
监管方另行提出调整非利息收入模型 ，强化对财富管理 、投资银行和做市业务收入的估算，计划用于2027年度压力测试 。美联储也考虑开展更多前瞻性监管测试 ，用于识别特定机构的金融与非金融风险；这类测试结果不会直接改变资本要求 ，也不计划公开披露 。
整个改革把大型银行压力测试从相对封闭的监管模型，转向规则、参数及年度调整均接受外部检验的制度。资本总量未必明显下降 ，但各银行资本要求的可预测性 、可复核性以及年度稳定性将有所提高 。
